Oi Rato, tudo bem?
Animar personagens é a parte mais complexa do 3ds max, leva alguns anos de estudo no programa para fazer isso, depende de conhecer muito bem todos os recursos de animação de estruturas hierárquicas.
Vi que era iniciante pela forma que fez a pergunta e pela forma que fez o modelo, mas vou responder suas perguntas, só que pode não ajudar muito.
Para animar legal com Bones precisa ser um Mesh só, tanto faz se é Editable Mesh ou Editable Poly, mas tem que ser uma peça só.
Não pode fazer em partes e agrupar, só se fosse uma máquina, com movimentos "duros". Mesmo assim, não agruparia tudo.
Para aplicar os Bones no Mesh você usa o Modify Skin, ele que controla como os Bones vão deformar atuar sobre o Mesh, tem que ser totalmente configurado para fazer isso bem, tem que ajustar tudo, cada junta do personagem tem que ser ajustada.
Montar uma estrutura Bone é fácil, o difícil é criar o Rig, uma outra estrutura para movimentar os bones como deseja, isso depende de conhecimentos avançados no programa. É com isso que se faz as ligações, usa-se Controllers, Constraints, Wires, Expressions e Reaction Manager, conhecendo bem os recursos você cria ligações para o programa calcular os movimentos da forma que deseja em qualquer situação.
Leia os tutoriais sobre Bones e sobre Skin na Três D1, mas é como te disse, dependendo do seu nível no programa vai ser muito difícil.
Abraços