Oi Rafael, tudo bem?
A primeira coisa importante a saber antes de estudar qualquer render profissional, é o que são os efeitos, como eles chamam e como funcionam.
Iluminação Global é uma coisa e radiosidade é outra, apesar de quase todos os renderizadores chamarem radiosidade de GI.
Iluminação Global é quando a luz vem de todos os lados da cena, como acontece com o céu, que difunde a luz do sol e faz a iluminaçao vir de todos os lados.
Portanto, o Múcio está certo no procedimento que descreveu para gerar iluminação global, basta colocar a Sky Light na cena e habilitar o Final Gather do Mental Ray, já que a Sky Light só funciona com o Final Gather.
Agora, se o que você deseja gerar é o efeito de radiosidade, que mescla as cores dos objetos com outros objetos próximos, pois reflete a luz no espectro de cor da superfície do material na qual ela incide, então, o recurso a ser usado é o GI e o Final Gather.
O GI vai gerar o mapa de Photons que calcula este efeito de radiosidade, o Final Gather vai suavizar o mapa de Photons para deixar a imagem limpa.
A melhor forma de começar é lendo os tutoriais que tem aqui no site, como o Alechandro indicou, porque por tentativa e erro vai ser muito difícil.
Dá uma olhada na seção Artigos, os tutoriais de Mental Ray estão lá e tem vários outros explicando sobre os efeitos de iluminação, como Radiosidade, GI, Caustics, SSS e muito mais.
Abraços