Hdri é uma imagem usada no reflexo do material, ao inves dele refletir o mundo ao seu redor ele reflete a imagem, é normelmente usada para cenas que não tem um cenário em torno do objeto. Você deve baixar a imagem hdri aqui no site e quando acusar que não achou você mostra para o max onde ela está salva no seu computador indo no botão browse.
Não lembro o site de origem dessas imagens, mas elas são distribuidas gratuitamente e podem ser usadas livremente.
Você pode criar imagens hdri de acordo com suas necessidades, mas é meio complicado de explicar nesse tópico, o max salva imagens como hdri que devem ser renderizadas em 32 bits deixando o frame buffer type em floating-point para que a imagem possa emitir luz, claro que para as cores que excedem o valor do branco.