Oi Docze2, tudo bem?
Veja só, o Max é apenas um animador 3D, não é um programa de edição de vídeo, você até pode fazer alguma coisa pelo Video Post, mas não pode fazer uma edição profissional, nem o som vai poder colocar direito, o ideal é renderizar cada câmera num arquivo de vídeo ou numa sequencia de imagens e depois editar colocando um na frente do outro como deseja, fazendo transições, colocando som e tudo mais no Adobe Premiere, que é próprio para isso.
Se quiser fazer pelo Video Post basta colocar todas as câmeras no Queue e colocar um Output para cada uma definindo onde deve salvar cada câmera ou um Output final salvando tudo já num vídeo só, mas pela sua pergunta parece que conhece bem pouco de Max, então acho que o melhor conselho é o que o Leo te passou, leia a matéria Renderizando para TV e PC que vai aprender um pouco sobre renderização, leia o tutorial Lens Effect Glow para aprender a usar o Video Post, assim vai conseguir fazer o que deseja.
Abraços