Oi Marcio, tudo bem?
O pessoal já te explicou super bem, mas eu queria te explicar uma outra coisa importante.
Textura é uma coisa é material é outra, isso é muito importante.
A Textura é apenas um componente do material, o Material é algo bem mais complexo.
Pode ter materiais sem texturas, mas não pode ter textura sem material num objeto, entende?
O 3ds max vem com muitas texturas e vários materiais prontos para usar, você pode começar usando esses materiais até aprender a criar os seus.
Já as texturas que vem com o programa você pode usar para criar os materiais que quiser.
As texturas ficam na pasta Maps dentro do seu 3ds max.
Se não tiver nada lá, baixe novamente o 3ds max no site da Autodesk, ele vem com todas as texturas, é só pedir para instalar também.
No pacote vem as biobliotecas de materiais também.
Agora, para usar os materiais que você baixar aqui do site, basta copiar o arquivo MAT para a pasta Matlibs dentro do seu 3ds max.
Também precisa copiar as texturas para a pasta Maps, porque o Max sempre procura as texturas nessa pasta.
Para abrir o material que copiou, tem que clicar no Get Material do Material Editor e mudar para a opção Material Library na janela do Material/Map Browser, assim, aparece o botão Open mais abaixo.
Clicando nele você seleciona o arquivo MAT e o material aparece para você.
Leia os tutoriais sobre Material/Map Browser aqui no site, eles vão te ajudar muito.
Estão na seção Tutoriais>3ds max básicos, está logo na primeira página.
O mais importante para você no momento é esse que coloco o link abaixo.
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14965
Agora, se deseja aprender a criar materiais, então, leia os dois tutoriais sobre Material/Map Browser e depois leia o artigo "Shaders do 3ds max" na seção Artigos do site.
Abraços