Oi Osires, tudo bem?
É facinho de resolver, acessa o menu Customize>Preferences>Mental Ray.
Nessa janela tem as opções do Mental Ray.
Se não aparece os Buckets (quadradinhos do render), é porque está desabilitada a opção Show Brackets on Current Buckets, habilite-a que os Buckets voltam a aparecer.
Sobre as listas, é normal, o padrão é esse, mas no meu Max eu desativo, por isso que você viu no vídeo curso de Mental Ray sem listas e no seu Max aparece as listas.
Desative isso também, eu acho bem melhor, porque fica mais fácil de ver a diferença para a imagem renderizada anteriormente.
Essa opção também fica na janela Preferences>Mental Ray, desabilite a opção Clear Frame Window Before Rendering.
Eu mostro a desativação dessa opção logo no primeiro vídeo. Dá uma olhada nele.
Abraços