Oi Leandro, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente.
Para fazer uma cena noturna, você pode colocar uma SkyLight na cena e mudar a cor para azul marinho.
Pode fazer a luz da lua com uma MR Area Spot bem suave e azulada.
Para a Skylight funcionar na cena você precisa ligar o Final Gather do Mental Ray.
Você sabe fazer isso?
Na janela Render Scene tem o menu Assign Render, clicando no botão com 3 pontinhos em frente ao item Production aparece uma janela com o Mental Ray, seleciona ele para ficar habilitado como render do programa.
Agora a ficha Indirect Illumination aparece entre as fichas da janela Render Scene, entrando nela você encontra o Final Gather.
Se estiver no Max 8, habilite no Enable, coloque 128 nos Samples, 2 no Diffuse Bounces e renderize.
Se estiver no Max 9, habilite no Enable, escolha o Preset Low na listinha que tem logo no início, coloca 2 no Diffuse Bounces e renderize.
Ajustando a cor e a intensidade da luz MR Area Spot e da SkyLight, você consegue o efeito que deseja.
Abraços