Oi Saulo, tudo bem?
Você pode importar normalmente o DWG pelo File>Import, mas escolha a opção AutoCAD Drawing em vez de Legacy AutoCAD, que é a opção mais antiga.
Na janela de importação você vai encontrar os recursos que precisa para escolher os Layers que deseja importar do DWG, pode também converter a escala para ficar com as medidas compatíveis no Max.
Se for um modelo 3D, diminua o valor do Surface Derivation para 0,001, ele fica na parte inferior da janela, assim, os objetos vêm com boa resolução e não ficam sextavados.
Basicamente é isso, o modelo vai chegar numa boa no Max, o AutoCAD e o Max são super compatíveis.
Qualquer problema, posta aqui que a gente te ajuda.
Abraços