Depois de alguns anos fazendo maquetes por este processo, o método que achei mais a prova de erros, foi a mescla dos dos modos de modelagem que o rodrigo.cg e o Barichello postaram.
Crio cada um dos elementos da modelagem como sendo um bloco e divido por Layers: Paredes, pisos, teto, janelas, portas, vidros, moveis... assim por diante, de acordo com o que você tem na sua cena... todos separados por layers. Ainda ativo o color by layer pra não ter dúvidas do layer que o objeto está.
Dessa forma, quando vc exporta para o Max, tudo vem separado por objetos, o que facilita muito na aplicação de texturas, ou caso necessário, na edição do elemento.
Tem gente que acha trabalhoso esse processo, mas quanto mais detalhado e objetivo você for nessa etapa, menos \"dor de cabeça\" vai ter quando exportar o seu modelo.
Espero ter ajudado.
Abraço
\"Os pés vão aonde o coração leva\"