Oi Serpa, tudo bem?
Desculpe a imensa demora para responder.
Provavelmente você instalou o Unreal na pasta padrão do Arquivo de Programas e criou o arquivo do projeto dentro de uma destas pastas do Windows, então, teria que rodar o Unreal como administrador para poder salvar, clicando com o botão direito no ícone dele no Desktop e escolhendo Run As Administrator.
Eu sugiro que você mova a pasta do projeto para qualquer outra HD em vez do Driver C, que é onde dão os problemas e pode perder tudo, assim também resolverá o problema de salvar.
Se não tiver outra HD na máquina, crie uma pasta na raiz do Driver C e mova a pasta do projeto para ela, desta forma não terá problema para salvar.
Abração e tudo de bom.
André Vieira