Oi Abílio, tudo bem?
Este é outro assunto bem extenso no Unreal, pois depende do que está fazendo e dos diversos tipos de sombras que ele oferece, mas como sei que deseja usar apenas em animação, a forma mais fácil de resolver é aplicar o Game Overrides no Movie Render Queue, pois ele vai sobrescrever estes limites.
Entretanto, na Viewport a sombra continuará desaparecendo com a distância, só vai funcionar na renderização, mas vai depender do tipo de sombra que estiver usando, se for Ray Tracing vai desaparecer depois de uma certa distância mesmo com o Game Overrides, porque é uma limitação do Ray Tracing Real-Time.
Portanto, se realmente deseja ter sombras bem distantes em cenas muito abertas, o ideal é usar o Virtual Shadow Map na Directional e habilitar as opções de Far Shadows, desta forma terá sombras distantes na Viewport e na renderização, mesmo sem o Game Overrides.
Abração e tudo de bom.
André Vieira