Olá fnand!
Você pode usar o próprio max pra criar som direto na animação ou usar um editor de vídeo (Videomaker, Adobe Premiere, After Effects, Virtua-dub), aí vai depender de você.
No max você tem que fazer assim (testei com o max 8.0):
Graph Editors > Track View - Curve Editor
Aí você abre a pasta Sound > Metronome (Inactive)
Depois você vai em Controller > Properties...
Agora você seleciona o botão Choose Sound adiciona o som que você quer e pronto!
Se eu não me engano, nas versões mais antigas do max era aceito apenas som em formato .wav, não sei se nas animações das outras versões são aceitas outras extensões. Eu prefiro adicionar o som depois de feita a animação, assim se o resultado não me agradar eu consigo mudar o som sem ter que fazer a animação outra vez. ;)
Espero ter ajudado em algo,
Abraços!