Oi RengiseD, tudo bem?
Você ainda tem a opção de usar objetos 3D para serem Alpha, eles recebem um material especial chamado Matte/Shadow, esse material não renderiza o objeto, apenas as sombras e efeitos que ele recebe.
Assim, se colocar um Plane no piso com Matte/Shadow e o objeto em cima, quando renderizar e salvar com o fundo Alpha, a sombra do objeto no Plane vai junto.
Se for trabalhar com impressão, faça como o Tiago disse, use o formato Tif, mas se for trabalhar com vídeo, use o formato TGA.
No TGA você precisa marcar a opção 32 bits para salvar o Alpha.
Você pode ver mais sobre isso no tutorial http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15258
Abraços