Oi Helder, tudo bem?
Seja bem vindo ao fórum, espero que participe bastante aqui com a gente.
Sobre a sua pergunta, depende muito do Shader, como disse o Feitosa, e alguns deles são bem difíceis de usar, mesmo para usuários experientes.
Se você for iniciante no Mental Ray, não é uma boa idéia estudar a composição com Shaders de terceiros ainda, porque vai ser muito difícil.
Neste caso vale mais a pena estudar como compor com os Shaders nativos que já vem com o Max, assim, terá base para compor depois com Shaders de terceiros.
Mas se realmente estiver iniciando no Mental Ray, nem vale a pena estudar isso, porque você pode criar praticamente todos os materiais que precisar com os recursos padrões do Max, sem ter que usar nenhum Shader do Mental Ray.
Apenas alguns poucos materiais exigirão o uso de Shaders do Mental Ray, como metal escovado e vidro jateado, por exemplo, mas poderá criar esses materiais compondo com Shaders simples dentro do próprio material Standard.
Os Shaders de terceiros normalmente tem que ser compostos com materiais puros do Mental Ray.
Mas fala para gente qual é o Shader que está querendo usar, de repente é um Shader super simples e a gente pode te explicar facilmente como usar, ou então, se for um Shader complexo, podemos indicar uma outra opção mais simples.
Abraços