Oi Fabrício, tudo bem?
Existem muitas formas de resolver e se quiser fazer com a SkyLight, também dá, só que vai precisar de Shaders de terceiros.
O normal, pelo menos em animação, é você fazer essa sombra separada num Render Element, ai é só colocar em cima na composição.
Ainda poderia simular a SkyLight com luzes Omnis comuns, como era feito antigamente, antes de existir a SkyLight.
Você cria um anél de Omnis bem fracas ao redor da cena para fazer essa simulação, ou então pode até distribuir com Scatter sobre uma cúpula, para ficar melhor ainda.
Teste para você ver, se precisar de uma força no Render Elements ou na composição, se for no Combustion eu posso ajudar.
Abraços