Oi José Ricardo, tudo bem?
Eu concordo plenamente com o Esteban, é melhor estudar bem o Max primeiro, porque muitas coisas que os plug-ins fazem não são necessárias, você pode fazer com os recursos do Max mesmo, e quanto menos plug-ins tiver no programa, melhor, porque fica mais leve e tem menos chance de apresentar problemas.
Mas, para instalar plug-ins, basta copiar para a pasta plug-ins do seu 3ds max. Cada um aparece num local diferente e a forma de usar é diferente, ai depende de cada plug-in.
No texto que acompanha cada plug-in aqui na 3D1 tem uma explicação de como usar e de onde aparece.
Para usar livrarias de materiais, dá uma olhada nesta FAQ que explica certinho.
http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=19801
Abraços