Oi Alechandro, tudo bem?
No tutorial indicado pelo Supermax você vai aprender a configurar todos os recursos das luzes, mas não deve usar o Density para deixar as sombras mais tênues, como eu explico lá.
Porque neste caso a sombra projetada será mais clara do que a self-shadow, ou seja, a sombra do objeto sobre ele mesmo.
Pois a densidade só atua na sobra projetada e não na self-Shadow.
Para poder criar uma cena com boa iluminação usando apenas o render padrão, você precisa usar técnicas conhecidas como Fakeosity, que é quando criamos várias luzes pela cena para simular a luz refletida e ajudar a iluminar, deixando assim as sombras mais tênues, tanto as sombras projetadas quanto as self-shadows.
Você pode ler sobre Fakeosity no Grupo de Estudo sobre este assunto aqui no fórum da 3D1, o link para ele é http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=7327
Abraços