Oi Silvana, tudo bem?
No final do tutorial sobre Volume Light aqui do site eu mostro como fazer o Volume com vidros.
O problema acontece porque só pode usar luz com sombra Shadow Map no render padrão do Max, e como sombra Shadow Map não reconhece transparência, não vai entender que o vidro é transparente.
As duas opções são:
Entrar no botão Exclude da luz e excluir o vidro dessa luz, assim, o vidro não será reconhecido pela luz e o Volume vai entrar normalmente como se o vidro não estivesse ali.
Ou então, pode selecionar o vidro, clicar com o botão direto sobre ele, escolher Properties (Object Properties no Max 9) e desmarcar a opção Cast Shaodws.
Assim, o vidro não vai mais gerar sombra, dessa forma, o Volume Light também vai passar pelo vidro como se ele não estivesse ali.
Apenas usando o Mental Ray que você pode usar sombras RayTraced com o Volume Light, neste caso os vidros podem ser reconhecidos perfeitamente pelo Volume e ainda vão filtrar o volume de acordo com a sua densidade, espessura e cor.
Abraços