OI Leopoldo, tudo bem?
Não deu para entender bem o seu problema.
Quando você abre uma pasta com arquivos MAX não aparece a imagem em miniatura da cena?
Se for isso, é bug do Max 9 mesmo.
Agora, se você clica num arquivo MAX para abrir e ele não abre, falando que não tem o programa ou coisa parecida, então, você precisa definir que a extensão MAX deve ser aberta pelo Max 9.
Você faz isso clicando no menu Tools>Folder Options no Windows Explorer.
Na jenal que se abre, escolha File Types e encontre a extensão MAX, clique nela e clique no botão Change, vai aparecer o Browser para você escolher o arquivo 3dsmax.exe que está na pasta de instalação do seu Max 9.
Assim, os arquivos Max vão abrir com o 3ds max 9.
Abraços