Oi Neo, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante.
Sinto não saber te ajudar na sua dúvida porque não uso o FumeFX.
Mas se você é iniciante como disse, eu sugiro que estude o Max e deixe os plug-ins para daqui pelo menos 2 anos.
Porque as coisas serão muito mais difíceis para você se seguir por este caminho, tem muita coisa que precisa aprender no Max antes de se aventurar com plug-ins.
No caso do FumeFX, que eu saiba, ele só cria o efeito volumétrico, as partículas precisam ser configuradas por você e animação com partículas é uma área bem complexa, precisa de uma boa base no programa para estudar essa parte.
Ainda vale lembrar que o Max 9 é super instável sem os Service Packs, precisa instalar o SP 2 para ficar melhor e plug-ins deixam o programa mais instável ainda.
Abraços