Oi Renan, tudo bem?
Eu fico feliz que você está gostando do curso, é normal levar alguns meses para pegar todas as informações que estão nele, porque devido a edição, as informações são passadas de forma muito intensiva, é normal ter que assistir os vídeos várias vezes para pegar tudo.
Sobre o curso ser desenvolvido no Max 8, não tem problema, já que no final de todos os vídeos tem a explicação de todas as mudanças para o Max 9, que na maioria das vezes é só mudança de nome.
No caso dos recursos novos, como a MR Sky, MR Sun e o material Arch&Design, tem partes específicas explicando cada detalhe deles.
Mas eu creio que a sua pergunta sobre cenas externas foi motivada devido ao grande número de técnicas que eu mostro no capítulo sobre isso.
É que eu quis mostrar todas as técnicas possíveis, mas certamente no Max 9 é muito melhor você criar o sistema Daylight com as luzes MR Sun e Sky, escolher para aplicar o Shader Physical Sky no Environment e assim ter o céu físico.
Não vai aplicar imagem nenhuma no fundo e nem criar esfera, vai deixar apenas o céu físico.
Se quiser criar nuvens e atmosfera, eu explico a parte de atmosfera no vídeo curso e explico a criação de nuvens neste tutorial: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=25719
Usando dessa forma, você não vai aplicar Photons nas cenas externas, apenas Final Gather, coloca 1 ou 2 no Diffuse Bounces para ter GI com Final Gather e pronto, é super fácil de configurar cenas externas.
No max 8 pode fazer igual, mas tem que instalar o Shader Mad Physical Sky.
Qualquer problema, posta aqui de novo ou me manda um email, vou ter o maio prazer em responder.
Abraços