Na própria pagina tem as explicações:
[i:8e18660911]O que são Shaders:
Shaders são componentes para criar determinados efeitos em materiais, luzes, câmeras e na renderização com o Mental Ray.
Como usar Shaders:
Os Shaders são compostos por dois arquivos, uma DLL e um MI, este último descreve a interface no programa. O arquivo DLL deve ser copiado para a pasta Mentalray > Shaders_autoload > Shaders, que fica dentro da pasta onde instalou o 3ds max. O arquivo MI deve ser copiado para a pasta Mentalray > Shaders_autoload > Include, que também está dentro da pasta onde instalou o 3ds max.[/i:8e18660911]
Acho que se você for mais específico onde você está tendo problema fica mais fácil de ajudar.