Oi gente, tudo bem?
EU sinceramente nem entendi qual é a pergunta, "onde estão as texturas", as texturas estão no diretório Maps do 3DS Max e no diretório de texturas pessoais que tenha criado no seu micro.
Agora se está perguntando onde estão os Slots para aplicar as texturas nos canais do material, ai também é uma pergunta estranha mas não é absurda.
No Mental Ray o Slot Surface controla praticamente todos os Slots disponíveis nos materiais comuns, apenas não controla o Bump e o Displacement, todas as configurações que eram feitas nos materiais comuns para definir Diffuse, Specular, Glossiness, Specular Level, Opacity, Self Illumination, entre outros, são todos controlador por Shaders específicos no Slot Surface, como o Shader DGS por exemplo, que controla o Diffuse, Glossinesse e Specular.
Abraços