Oi Jony, tudo bem?
O 3DS Max cria as cenas em 3D naquelas vistas do programa, aquilo é só um preview, para calcular a luz, reflexos, sombras e demais efeitos da cena é preciso renderizar, que é quando o computador gera a imagem fotorealística da cena, ou a animação, que é uma sequência de imagens fotorealísticas, este é o precesso mais demorado do 3D.
Quando renderiza a cena pode salvar num arquivo de imagem para usar em qualquer lugar, e no caso de animações pode salvar em AVI ou MOV, para poder editar em programas específicos e dar saída no formato que desejar.
Teclando F10 aparece a janela de Render do Max, pode ler mais sobre como renderizar animações na matéria "Renderizando para TV e PC" na seção matérias da Três D1.
Abraços