Oi Kaomi, tudo bem?
Isso se chama Backface Culling e depende do renderizador que estiver usando, pois alguns renderizadores não exibem a face oposta do Mesh por padrão e você tem que pedir para ele fazer isso, outros exibem por padrão e você precisa pedir quando não quer que façam isso.
Portanto, eu acredito que está usando o render padrão do 3ds max, o Scanline, pois ele não mostra as faces opostas por padrão, enquanto que, o V-Ray e o Mental Ray mostram.
Então, se realmente estiver usando o Scanline, é só selecionar o material do objeto e marcar a opção 2-Sided que aparece logo no início do menu como mostra a imagem do lado esquerdo.
Se estiver usando o Mental Ray, o Backface Culling fica dentro do menu Advanced Rendering Options como mostra a imagem do centro, com a opção desabilitada ele vai exibir os dois lados da malha 3D.
Já o V-Ray exibe por padrão os dois lados da malha 3D, pois a opção Force Backface Culling vem desabilitada por padrão no menu Global Switches que fica na aba V-Ray, como mostra a imagem do lado direito, mas para a opção ficar visível você precisa habilitar o Advanced marcado em azul na imagem.
Se modelar tudo com espessura como o João indicou, não acontecerá isso e o modificador Shell cria a espessura facilmente, mas as vezes não queremos a espessura e dai podemos usar o Backface Culling.
Você também vai encontrar mapas com o nome 2-Sided ou similar que são usados para aplicar texturas diferentes em cada lado da malha.
Abraços e tudo de bom.
André Vieira