Oi Gra, tudo bem?
Tem muitas coisas envolvidas no que perguntou.
A primeira é o tipo de unidade que está usando na cena onde importa o projeto do CAD.
Porque o "mundo 3D" do Max é muito maior do que o do CAD, para ficar mais compatível precisa converter as unidades no Max.
Agora, eu não acho isso muito bom, porque vai mudar a configurações de muitas coisas no programa.
Acho melhor importar a maquete e escalonar ela bastante, para se adequar ao tamanho normal do "mundo" no 3ds max.
Assim vai evitar alguns problemas. Ainda mais se é iniciante.
Sobre o 3DOrbit, no Max chama-se Arc Rotate, clique sobre ele e escolha a última opção, é a melhor "Arc Rotate Sub-Object".
Com ele selecionado, basta clicar em qualquer objeto antes de rotacionar, assim o Max vai usar o centro deste objeto como base da rotação. Ai sua maquete não vai mais sumir da cena.
Sobre as luzes, essa é uma área muito delicada e cheia de minúcias, vai levar pelo menos um ano para se sentir a vontade com luzes, isso se estudar bastante os recursos e as técnicas de iluminação em 3D.
Vendo que você é bem iniciante, eu daria a sugestão de não tentar usar o V-Ray por enquanto, tem muita coisa para aprender antes de partir para o V-Ray, começando direto por ele vai se complicar muito, e vai apanhar muito mais do programa.
Mas de qualquer forma, respondendo sua pergunta, não tem o menor motivo de usar uma VRay Light na janela e logo atrás uma Direct, ou usa uma ou outra, se for mesmo querer renderizar com o V-Ray, use apenas a V-Ray Light. Mas é como te disse, sem nem conhecer iluminação padrão no 3ds max, fica difícil se entender com iluminação no V-Ray.
Abraços