Olá Zelmar Nogueira.
Para podermos te ajudar melhor seria bom você postar um wire da cena para tentarmos solucionar sua duvida mais facilmente.
Bom, para você tornar uma linha sólida a diversas formas:
1. Abilitar a opção Enable in Render e Enable in viewport, assim sua linha sera um sólido, também você pode especificar o raio de sua linha.
2. Você também pode usar o compoud object loft para esse fim, fazendo com que uma linha seja o caminho a percorrer ( no caso o Path ) e uma outra linha seja um desenho qualquer ( uma estrela, um circulo e etc. ) ( no caso é o Shepe ), encontre mais informações no Help do 3ds max.
3. A também diversos modificadores para transformar uma linha em sólido ( Extrude, Bevel, Bevel Profile e etc. )
Uma boa dica é você ler os tutoriais aqui da 3d1 sobre Shapes e também sobre os modificadores.
Boa Sorte!!! ;)
Tchau!! 8)