Oi Macfabiano, tudo bem?
Fazendo o material do céu com Self-Illumination, certamente ele vai emitir uma luz azulada sobre a imagem, aquele exemplo final no tutorial eu renderizei com o Mental Ray também e usando GI, veja que o céu reflete bastante azul na cena também, é normal.
Para refletir menos azul, você pode deixar a cor do céu mais clara, se for um azul claro, a luz emitida pelo céu não ficará tão azulada.
Mas o Mental Ray permite que você emita os Photons na cor que quiser, então, basta aplicar um Shader Photon Basic e colocar branco, assim, o céu poderia ser de qualquer cor que a luz refletida seria branca.
Eu explico isso no terceiro tutorial de Mental Ray, o link direto para ele é http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=16778
Abraços