Então, quando importa o DWG tem a opção de Auto Smooth na janela de importação, é bom ligar.
Mas se esquecer ou se quiser fazer isso depois em cada um dos objetos separadamente, é só aplicar o modificador Smooth e ligar o Auto Smooth nele.
O Smooth ajusta os grupos de suavização das faces. É isso que faz um cilindro sextavado ficar parecendo redondinho, mesmo não modificando o número de faces, ele faz isso apenas ajustando o sombreamento das faces.
Por isso que as vezes aparecem faces escuras, geralmente em forma triangular, porque o AutoCAD não tem isso e não entende isso, só quando é transformado em polígono que precisa da Normal e as vezes o AutoCAD erra na definição delas, fazendo aparecer as faces escuras.
O Smooth arruma isso e deixa as Normals corretas de acordo com um ângulo, por isso que é melhor as vezes fazer separado em cada objeto, para poder usar ângulos diferentes conforme a sua necessidade.
Cria um cilindro na sua viewport e desabilita a opção Smooth dele para você ver, é isso que o Smooth faz.