Oi Dudu, tudo bem?
Sem a menor sombra de dúvidas, a melhor forma de criar paredes é com o Wall que fica dentro da opção AEC Extended na lista do menu Creat.
Claro que sempre fazendo em cima do desenho da planta baixa criada no AutoCAD com precisão, a não ser que seja apenas um cômodo.
Porque se usar o Extrude nas linhas do desenho para criar a parede, vai ter que editar como polígonos depois para abrir os buracos, é um trabalho imenso.
Poderia tentar usar o Boolean para abrir os buracos, mas vai ter problemas em várias situações e terá que editar manualmente os polígonos também.
Com o Wall, basta criar a parede, criar as portas e janelas com os recursos de Doors e Windows do Max, depois é só lincar nas paredes feitas com o Wall e todos os buracos serão abertos automaticamente.
Abraços