Oi Kika, tudo bem?
Seja bem vinda ao nosso fórum, é um prazer receber você aqui, espero que participe bastante com a gente.
Sobre a sua dúvida, como você trabalha com arquitetura, provavelmente modelou no AutoCAD e importou no Max em escala real, ou então mudou as unidades do Max para metros, como usuários de arquitetura costumam fazer, eu tenho quase certeza que o problema é com a escala e com as unidades do seu arquivo.
O Mental Ray é muito sensível com essa questão de unidades, porque ele é um render fisicamente correto, diferente destes outros renders mais simples que o pessoal usa.
Pode ser um pouco mais difícil no começo, mas permite obter resultados mais realistas e em tempo muito menor quando tiver experiência nele.
Se está trabalhando em escala real, todos os valores usados nos tutoriais não vão servir, porque foram criados usando unidades e escala padrão do programa.
Com o tempo você vai perceber que é muito mais difícil trabalhar em escala real no Max, porque ele não foi feito para isso.
Só precisa de escala real para modelar, para texturizar, iluminar e renderizar não precisa e será muito mais fácil se o projeto estiver 10 vezes maior ou mais.
Então, tem várias formas de resolver, você pode selecionar todo o seu projeto, agrupar e usar o Scale para aumentar umas 10 ou 20 vezes, assim, os valores usados nos tutoriais vão fazer efeito.
Outra opção é usar valores muito menores nos parâmetros do render, pelo menos 10 vezes menores.
Agora, se realmente trocou as unidades do Max no Units Setup, dependendo da combinação o Mental Ray pode parar de funcionar. Porque tem uma unidade de exibição e uma interna do sistema, dependendo a combinação destas duas o Mental Ray não vai funcionar mais até colocar uma combinação adequada.
Passa mais informações sobre a sua forma de trabalhar que fica mais fácil de ajudar.
Quanto ao uso da Skylight, pode usar sem problemas, é uma ótima luz, só precisa habilitar o Final Gather para ela gerar iluminação.
Abraços