Oi Vagner, tudo bem?
No começo é assim mesmo, mas logo você pega o jeito, o Max é um programa fabuloso.
A sua dificuldade maior será com a paranóia de medidas que todo usuário de CAD tem, superando isso, tudo ficará mais fácil.
Sobre o ajuste da cota Z das curvas de nível, se todas estiverem no mesmo plano, o Terrain vai criar um plano.
Você não precisa ajustar a cota Z no AutoCAD, poderia ajustar no Max também se quisesse, mas é muito pior, é muito mais burocrático nessa parte, então, é muito mais rápido fazer isso no AutoCAD, assim, já chega com tudo pronto no Max.
Fico feliz que conseguiu fazer o terreno, mas gostaria de te dar algumas dicas para melhorar.
Provavelmente você apenas aplicou o Terrain e boa, certo?
Veja a parte de otimização no menu Simplification do Terrain, otimize um pouco a malha na horizontal, coloque "Use 1/4 of Points".
Assim, o terreno ficará mais simples, com a malha menos densa e os pequenos defeitos que podem acontecer, vão sumir.
Depois, aplique o modificador Mesh Smooth sobre o terreno e mude para Quad Output na listinha que tem logo no começo do menu dele.
Aumente o Interations para 2 e desabilite a opção Isoline Display, para você poder ver a malha mais densa novamente.
Dessa forma, o terreno volta a ficar mais detalhado, só que sem pequenos problemas na malha que podem acontecer por causa das curvas de nível.
Agora, colocar as ruas no terreno já é bem mais complicado e tem alguns macetes.
Você vai ter que modelar as ruas em Low Poly para poder projetar com o Compound Object Conform.
Uma forma fácil de modelar a rua é com o Loft, mas só se ela for uma pista sem entroncamentos.
Se for um quarteirão, por exemplo, vai ter que modelar em Poly para poder projetar.
Não é muito simples se for iniciante no Max.
Abraços