Oi Bruno, tudo bem?
Se você tem um objeto feito de uma malha só, com todas as partes juntas, você pode selecionar por Element, dentro do Sub-Object do Edtable Mesh, que é o que o seu objeto é, um Editable Mesh.
No menu Modify que você encontra estes recursos.
Cada parte vai ter que ser dividida em um ID e depois vai ter que aplicar materiais usando Multi/Sub-Object, para cada material ser aplicado no ID de cada parte do objeto, entende?
Se as partes estivessem separadas seria muito mais fácil.
A criação de materiais não é um assunto simples, iluminação também e render também, então, de tudo a única coisa fácil é a modelagem e essa você já fez em outro programa.
Para renderizar no Max com realismo e qualidade terá que aprender muita coisa e leva um bom tempo.
Precisa conhecer todos os recursos de materiais, criação de texturas, mapeamento de texturas, recursos das luzes, técnicas de iluminação e por fim, configurações de render e efeitos avançados de iluminação.
É pelo menos 1 ano e meio de estudo.
Este tutorial mostra como aplicar multiplos materiais num objeto igual ao seu, que é composto de várias partes anexadas.
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988
Tem estes tutoriais que mostram o básico do Material Editor
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14936
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14934
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14935
E tem estes sobre luzes e sombras
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14932
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15012
Abraços