Oi trkdjn, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que você participe bastante aqui com a gente.
Fico feliz de saber que gosta e acompanha a gente.
Sobre a sua dúvida, é como o pessoal falou.
No começo é assim mesmo, logo vai estar modelando tudo que quiser até se estiver vendado.
O lance é aprender a modelar de forma que controle o Mesh Smooth.
Quando tem um canto e você não quer que fique muito arredondado, precisa criar Edges próximas neste canto, assim, vai "segurar" o Mesh Smooth.
Você deve modelar um objeto com poucos polígonos e usar o Mesh Smooth para subdividir como o Tirmey disse.
Mas não dá para modelar da forma que você estava fazendo.
Até pode começar com uma linha para fazer o contorno, mas depois que Extrudir tem que transformar em Poly, deletar a parte de cima e de baixo, e fazer de novo estas partes com a malha em Quad.
Sempre tem que modelar mantendo os polígonos quadrados.
Assim o Mesh Smooth funciona perfeitamente e você faz o que quiser.
Dá uma olhada nestes 3 tutoriais, vão te ajudar muito nisso, leia nesta ordem.
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=16148
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22738
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22738
Abraços