Oi Ever, tudo bem?
Que isso cara, é normal estes problemas até pegar bem o jeito.
A Wall já vem dividida em IDs, você pode aplicar um Multi/Sub-Object nela que cada material vai cair num lado da parede.
Mas se precisa colocar mais de um material na mesma face da parede, então, você pode transformar em Poly e editar normalmente como o Juliano explicou.
Só que você deve deixar isso por último, primeiro faz tudo que precisa na parede enquanto ela for Wall, coloca as portas e janelas, ajusta espessura, altura e tudo mais.
Depois que a modelagem estiver realmente pronta, você transforma em Poly e faz as divisões como quiser com o Connect, troca IDs, adiciona mais IDs, vira um objeto normal e você pode fazer o que quiser com ele.
Abraços