Oi Gustavo, tudo bem?
Mesmo que não tenha o V-Ray instalado, era para conseguir importar o objeto.
Vai dar a mensagem pedindo o V-Ray, mas é só dar OK e deixar abrir.
O objeto vai chegar todo preto na Viewport, você terá que aplicar um material cinza padrão nele ou o UVW Remove para remover os materiais do V-Ray.
Depois você salva esta cena com o objeto usando outro nome e importa o objeto de novo numa cena zerada.
Agora você salva esta cena com o objeto e poderá usar sempre que quiser, não vai dar mais mensagem pedindo o V-Ray.
Mas se não abriu mesmo dando OK na mensagem, é certeza absoluta que o modelo foi gravado numa versão mais recente do 3ds max.
Tem um Script que deixa converter do Max 9 para o Max 8, mas terá que abrir o modelo no Max 9, então, não vale muito a pena, porque poderia simplesmente exportar em FBX ou OBJ para abrir no Max 8 já sem nada de V-Ray anexado na cena.
Abraços