Oi Marco, tudo bem?
Realmente o Múcio tem razão, o Blur foi simulado com o Blur do Rendering Effects do Max, que é ruim e cria defeito, como dá para perceber na imagem.
Ele deveria ter feito no PhotoShop, porque não daria este defeito.
Se a sua dúvida é como fazer a luz, você pode fazer com uma MR Area Spot e ligar a opção Show Icon in Render no menu Area Light, pode fazer com a Photometric Free Area e pode fazer com um Plane aplicando um material Mental Ray com o Shader Glow no Surface.
Assim iria cria a luz, mas não o halo luminoso que a pessoa tentou simular com o Blur, então, precisa colocar o Shader Glare no Slot Output do Camera Shaders na ficha Renderer, assim, ele criará o halo de acordo com a intensidade da luz.
Se ficar muito forte, diminui a intensidade da luz e vice versa.
No Shader Glare é bom colocar 3 no Quality, praticamente é a única configuração que precisa fazer nele neste caso.
Abraços