não é a versão dos programas cara, precisa ter desenhado certo no AutoCAD e importado certo no Max.
quem não desenha em layers no AutoCAD tem um monte de problemas, porque o certo é desenhar em layers, até para facilitar o trabalho no próprio AutoCAD.
Mas quando vai exportar o modelo para o Max, vc deve fazer os layers de acordo com os materiais que vai aplicar no max.
tudo que tiver o mesmo material você coloca no mesmo layer.
Ai quando chegar no max todos os objetos deste layer vão ser tratados como um objeto só, facilitando a texturização e o mapeamento.
Depois tem que ver as unidades que desenhou no AutoCAD e se não mudou nada nas unidades do Max para chegar na escala certa, pela sua imagem o projeto chegou minúsculo no max e isso vai dar todo tipo de problema.
Olha pelo grid a diferença de tamanho.
Se vc não mudou nada nas unidades do Max, então, é só habilitar o Rescale na janela de importação e colocar na unidade que vc desenhou no AutoCAD.
Se fez em metros lá, então, habilita o Rescale e coloque Meters para chegar na escala certa.
O AutoCAD 2008 é mais novo do que o Max 9, então, é melhor salvar numa versão anterior para importar no Max 9.
Dá uma lida nessa FAQ que explica a janela de importação: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688