então, mas se escolher entities vai ser muito ruim de trabalhar.
cada objeto vem separado, vai ter que mapear um por um, aplicar materiais em um por um, sem falar na dificuldade de gerenciar a cena com tantos objetos soltos por ela.
o certo é desenhar em layers no AutoCAD, como é o certo também em desenho 2D, quem não desenha em layers no AutoCAD não sabe usar o AutoCAD, porque nele o Layer é uma das coisas mais importantes, igual no PhotoShop, que também é muito importante.
No Max o Layer não tem a menor utilidade, mas no AutoCAD não dá para trabalhar corretamente sem usar Layers.
No Max cada layer vai ser tratado como um objeto só, então, a melhor forma é criar layers de acordo com os materiais que vai aplicar nos objetos, tudo que tem o mesmo material recebe o mesmo Layer.
Ai vai ficar fácil de texturizar, mapear e gerenciar o projeto no Max