Ai Thiago, o peso de usar solid é só no AutoCAD, depois que vai para o Max dá na mesma se fez com Solid ou com Surface.
Mas na minha opnião eu acho melhor fazer com Solid, é mais fácil de editar e de modificar no AutoCAD.
Mas o lance de desaparecer faces quando aplica material é bem comum, é porque a normal vem invertida do AutoCAD.
Como vc está importando, por 3DS?
Importa direto o DWG, ai evita estes problemas.
Mas é fácil de resolver, liga a opção 2-sided no menu do material, fica logo no começo dele.
Dá pra ligar o 2-sided na janela de render também, ai tudo fica com 2-sided, mas vai pesar mais no render, é melhor usar só nos materiais que precisar.