Bem vindo aqui recasa. Cara, antigamente era melhor exportar em 3DS, mas hoje em dia é melhor importar direto o DWG no Max. O Max ficou bem mais compatível e lê DWG numa boa. Pra vc ter uma idéia, nem precisa importar o arquivo, dá pra fazer um link direto com o projeto no AutoCAD e se modificar o projeto no AutoCAD modifica no Max também :) Isso fica no File>Link Manager, é só escolher o DWG. O seu problema é que o seu AutoCAD é mais novo que o seu 3ds max, ai o Max não entende o DWG dele. Salva o DWG num formato mais antigo e importe no Max que vai aceitar. OBS: Tem duas opções de importar DWG no Max, o Legacy AutoCAD e o AutoCAD Drawing, use esse último. O Legacy é pra arquivos antigos do R14. OBS2: Nesse caso vc não vai fazer o link, vai importar mesmo o DWG. Não sei se vai aceitar o link entre um max mais velho e um autocad mais novo. Lê essa FAQ que explica como importar legal o DWG: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688