Bem vindo aqui recasa.
Cara, antigamente era melhor exportar em 3DS, mas hoje em dia é melhor importar direto o DWG no Max.
O Max ficou bem mais compatível e lê DWG numa boa.
Pra vc ter uma idéia, nem precisa importar o arquivo, dá pra fazer um link direto com o projeto no AutoCAD e se modificar o projeto no AutoCAD modifica no Max também :)
Isso fica no File>Link Manager, é só escolher o DWG.
O seu problema é que o seu AutoCAD é mais novo que o seu 3ds max, ai o Max não entende o DWG dele.
Salva o DWG num formato mais antigo e importe no Max que vai aceitar.
OBS: Tem duas opções de importar DWG no Max, o Legacy AutoCAD e o AutoCAD Drawing, use esse último.
O Legacy é pra arquivos antigos do R14.
OBS2: Nesse caso vc não vai fazer o link, vai importar mesmo o DWG.
Não sei se vai aceitar o link entre um max mais velho e um autocad mais novo.
Lê essa FAQ que explica como importar legal o DWG: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688