Então cara, mas isso ai não tem nada haver com o mental ray, são recursos básicos padrões do Max.
Eu acho melhor quem aprende na marra do que quem só consegue com cursos e livros, mas tem que seguir uma linha certa pra não ter problema com coisas mais básicas.
Falo isso porque fiz a mesma coisa e quebrei mais a cabeça do que deveria.
Estas luzes vc deveria ter estudado antes do Mental Ray, as Photometrics são luzes do Max e vem desde o Max 5, quando nem tinha o Mental Ray nele ainda.
O Daylight vem desde o Max 1 eu acho, não mudou nada no Max 2009, tá igual desde o Max 9.
A diferença é que não tem mais as luzes sky fora do daylight.
Se quiser usar IES Sky, IES Sun, MR Sky e MR Sun tem que colocar o daylight na cena, eu odiei isso no Max 2009.
Sobre qual luz escolhe, agora no max 2009 ficou mais fácil, usa só a photometric area.
Mas pra ficar bom com photometric tem que estar em escala real.
Na seção de tuts aqui na 3d1 tem um tut de photometrics, olha lá.
Se tiver dúvida nas técnicas de iluminação com o Mental Ray, o curso da 3D1 é uma boa opção.