Oi Anderson, tudo bem?
Realmente tem várias formas de fazer e cada um escolhe a que se adapta melhor para o tipo de trabalho, por exemplo, pode ser mais trabalhoso no início fazer do jeito que mostrei em vez do Wall, mas se tiver que modelar detalhes na parede será muito mais fácil depois do que fazendo com o Wall, então, depende do caso.
Antigamente o Box na quina do Wall causava problemas na renderização com o V-Ray, mas não com o Mental Ray, depois o V-Ray resolveu isso, então, é para renderizar corretamente em qualquer Render moderno.
No caso de um projeto para valer, normalmente você vai importar o DWG com o desenho das paredes, portas e janelas, como mostra a imagem 1.
Então, é fácil você unir tudo para aplicar Extrude ou então usar o Snap de Vertex para contornar a alvenaria com a Spline do Max e extrudir, igual mostra a imagem 2.
Depois é só criar um Box com 2,10 de altura para saber a altura da porta e criar um Loop de Edges de fora a fora, pode ser com o Connect ou com o Slice.
Assim, é fácil fechar a abertura das bandeiras das portas selecionando os dois lados e clicando no Bridge, como mostra a imagem 3.
Outra opção é criar as paredes com Boxes ou extrudindo apenas a linha externa e aplicando o Shell igual fiz na resposta anterior, ainda fazendo o contorno com Spline e usando o Offset para criar a expessura e depois extrudir, tanto faz, no final você vai ter as paredes sem as aberturas das portas e janelas, igual mostra a imagem 4.
Dai você pode criar as aberturas com o modificador Boolean, é só criar Boxes nos lugares das portas e janelas, que podem ser feitos facilmente usando o Snap no desenho em DWG, depois coloca as janelas na altura certa e aplica o Boolean, clicando no icone da subtração e selecionando os Boxes para abrir os vãos, igual mostra a imagem 5.
O Boolean funciona igual o Link das portas e janelas no Wall, pois você pode selecionar qualquer um dos Boxes que subtraiu no painel Modify e mover ele normalmente na Viewport que a abertura vai acompanhar, como mostra a imagem 6.
Essa última forma com Boolean também pode ser ruim se precisar modelar mais detalhes na parede, porque como você não controlou a posição dos Loops de Edges, eles vão cortar a parede na diagonal em áreas que atrapaham a edição dos polígonos.
Aquela forma que mostrei na resposta anterior você tem controle total de onde estão os Loops, então, é a forma mais fácil para modelar em cima.
Você ainda pode misturar todas as formas no mesmo projeto conforme a necessidade.
Abração e tudo de bom.
André Vieira