Oi Senna, tudo bem?
Adoro o Ayrton :) Fui até no velório dele, uma das melhores pessoas que nasceram no solo deste país.
Sobre o CAD e Max, se falar a versão dos programas que está usando fica mais fácil dar dicas, porque muda um pouco a integração entre eles de acordo com a versão como o Regis disse, já 3DS é sempre uma boa opção, DWG só nas versões mais novas.
Agora em todas é bom aumentar o valor de FACETRES para ele trabalhar com o máximo de resolução (10) na interpolação dos objetos, caso contrário um cilindro pode ficar sextavado por exemplo.
No Max vai perceber certos problemas que na verdade não são problemas, assim que importar o modelo em 3D aplique em todos os objetos de uma vez só o modify Smooth e liga o Automatic nele, depois clicando com o botão direito no quadro do Edit Stack no painel Modify escolhe Collapse para transformar tudo em mesh de novo e não ficar com o Smooth em cima.
Em todos os objetos que aplicar materiais use a opção 2-Sided e lembre de mapear com UVW Map ou Unwrap UVW para poder aceitar as texturas.
Abraços