Ola André.
1- Vc pode salvar como PNG e marca a opção canal alpha, automaticamente sua imagem fica com o fundo transparente para fazer a alteração no PS, so tem um detalhes, vc não pode ter nada como Background na hora de renderizar, tipo se usar uma vraylightdome, vc tem q por ela como invisivel, se vc usa o Envoriment do Setup não tem problema ela ja considera como alpha.
2- No PS vc abre o PNG q salvou, e vc vai ver ja o fundo transparente, akele quadriculado, depois disso e so criar uma camada nova, jogar por baixo da imagem, e inserir uma imagens que vc tiver, como background, tipo tira foto do ceu, da cidade, procurada na internet q vc vai achar imagens para por de fundo.
Agora a dica é sempre balanciar a cores do Fundo com a sua imagem, usar o color balance, brilho, constraste, SATURAÇÃO etc...
abraços.