Oi gente, tudo bem?
Discordo totalmente do Alex Almeida, não é verdade que dá mais trabalho e fica muito melhor. A verdade é que dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo, e fica no máximo igual, porque melhor não dá para ficar, a não ser que a pessoa não saiba nada de modelagem no AutoCAD e saiba modelar no Max, ai tudo bem, vai ficar melhor porque não conhece o AutoCAD, mas se conhece bem os dois progamas, certamente faz igual nos dois sendo que no AutoCAD vai levar 30 vezes menos tempo.
Quanto a dúvida do Comandante X.
É bem simples, a primeira opção é aumentar o valor da variável de sistema FACETRES para 10, isso vai deixar os objetos redondos com mais resolução na exportação, a outa opção é modificar o valor de Threshold na janela de importação no 3ds max, tome cuidado para não exagerar nessa segunda opção, os objetos podem ficar muito pesados.
Na matéria que o Roger indicou eu explico isso, e falo sobre a como resolver, ainda dou mais uma opção, que era usada nas versões mais antigas do CAD, a gente reconstruia os arcos feitos com os comandos do AutoCAD por arcos feitos com Polylines, assim tem controle total sobre a resolução, tinha até um Lisp para fazer isso automaticamente.
Agora quanto a importação por cor, é a pior de todas, porque o AutoCAD só aceita 256 cores, o mais comum é exportar por Layers, assim tudo chega no max com o nome certo, divididos em objetos de acordo com os materiais que vai aplicar, diminuindo muito o trabalho com mapeamento e texturização. Mas não é cada peça num Layer, é cada material num Layer, se tem dois pisos distintos que vão receber o mesmo material, coloque eles no mesmo Layer.
Abraços