cara
só pra ajudar ae, tem um script no blog Zap's Mental Ray que ele faz o proxy de uma maneira mais "fácil".
ali vc pode ver que você teve que aplicar o material no proxy pra ele ficar com o material da árvore que foi "proxiada",
com o script do zap ele cria o proxy no lugar onde está inserida a geometria do objeto (por que se você for pelo caminho Convert object to mental ray proxy do max, ele vai criar o proxy na origem), com o material aplicado e na escala que o objeto se encontra.
por ex, se você criar um box de 100x100x100, escalonar ele pra 150x150x150, e mover ele para outro lugar, o proxy gerado com esse script default do mr vai ser o box de 100x100x100, na origem e sem material aplicado.
outro ponto que o script do zap ganha do default do mr é que se você instancear o box ele transforma todas as instâncias em proxy, já o default do mr vai transformar só o objeto que você transformou em proxy.
espero ter ajudado
aqui vai o link do script que falei
http://mentalraytips.blogspot.com/2008/04/3ds-max-2009-released-mr-proxies-and.html
tem outro script também, que aliás foi noticiado aqui na 3d1, que transforma o particle flow em proxy, ajuda para cenas mais pesadas.
http://www.scriptspot.com/bobo/mxs2009/pf2mrproxy/BakePFlowToObjects.zip
valeu
Lucas
Scene Cache Flushed Asynchrously!!!!!