Oi Pessoal!
Wendell: Você pode usar o Multi/Sub Object do Max, mais para isso você já vai ter que ter o objeto com dois Map Channel diferente, um para Textura Difusa e o segundo para o Lightmap, não necessariamente precisa ser assim, mais por padrão a maioria dos projetos já o usam dessa forma, na hora de exportar faz como escrevi no inicio do tutorial, importa as texturas primeiro e inclui também os lightmap depois importa o modelo .fbx.
Você pode usar também os materias que tem dentro do proprio Unity, eu recomendo dessa forma, fica mais dificil (demorado), mais é mais profissional, por ter controle maior sobre o projeto.
Tem um artigo simples explicando um pouco disso no site da Unity:
http://unity3d.com/support/documentation/Manual/HOWTO-ImportObjectMax.html
Vale lembrar que eles avisão que a perda de desempenho na tecnica de usar sub-material IDs por faces no objeto, isso porque o render tem que ficar adivinhando qual face ele vai renderizar usando determinado tipo de shader, mais não é o caso acima, apenas estou implementado esse detalhe que esta incluido no artigo.
Abraços.