Oi Vitorlin, tudo bem?
O que você deseja é fazer aquela linha do horizonte suave, certo?
De qualquer forma que fizer, com imagem de fundo, com esfera gigante englobando a cena, ou de qualquer outra forma, sempre vai ficar uma divisão nítida do solo com o céu.
Para ter essa suavidade na divisão você precisa de DOF (Depht Of Filed).
Que é o efeito de desfocagem da câmera, assim vai borrar a divisão do solo com o céu.
Você pode ler sobre uma das formas de criar DOF no Max no tutorial com o mesmo nome na Três D1.
Agora, uma coisa que pode ajudar muito e melhorar o tempo de render, é usar Gizmos com Volume Fog bem na linha do horizonte, assim vai criar uma leve névoa nessa parte, disfarçando a divisão do horizonte.
Outra coisa importante é usar Fog normal na cena, para criar o efeito de Haze, aquela névoa que tem em toda paisagem, isso ajuda na realidade da cena e na atenuação do horizonte.
Ainda tem o Script Enviornment Generator, disponível para download na Três D1, ele faria tudo isso automaticamente. Mas o bom é você aprender a fazer, sem usar Scripts.
Abraços