se vc aplicar ela no background é claro que não vai iluminar, pq HDR é apenas mais um formato de imagem... A diferença dele , é que ele consegue arquivar mais dados da imagem, no caso a exposição da LUZ, tornando a imagem no mundo 3d um emissor de luz se configurado corretamente.
Por exemplo, no render Vray, temos aquele "Environment", o do vray msm, vá no material editor, aperte "get material" escolha "Vray HDRI"
abra o seu mapa hdr nele, arraste esse material para o environment do vray , ative o GI, e mande render na cena, com um box por exemplo, verá que a cena terá a luz da imagem...
Não é necessario usar GI para usar Hdr, pode se usar um mapa hdr numa luz SKy usando lighttracer no Scanline, sem renders de terceiros tb...